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    發布日期: 2021-05-24
  • 語言: Matlab
  • 標簽: BS模型??

資源簡介

利用BS模型計算歐式看漲期權的標準價格，解釋比較清楚，適合初次學習的研究者運用實證

資源截圖

代碼片段和文件信息 

%根據BS公式計算的期權價格
S=100;K=110;r=0.05;delta=0.2;T=1;
d1=1/（delta*sqrt（T））*（log（S/K）+（r+delta^2/2）*T）;
d2=d1-delta*sqrt（T）;
C=S*cdf（‘norm‘d101）-K*exp（-r*T）*cdf（‘norm‘d201）;

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