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    文件類型: .m
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    發(fā)布日期: 2021-01-01
  • 語言: Matlab
  • 標(biāo)簽: hurst指數(shù)??

資源簡介

RS法進(jìn)行hurst指數(shù)的估計(jì) RS法進(jìn)行hurst指數(shù)的估計(jì)

資源截圖

代碼片段和文件信息 

function?H?=?RS（sequenceisplot）
%
%?‘RS‘?estimate?the?hurst?parameter?of?a?given?sequence?with?R/S?method.
%
%?Inputs:
%?????sequence:?the?input?sequence?for?estimate?
%?????isplot:?whether?display?the?plot.?without?a?plot?if?isplot?equal?to?0??
%?Outputs:
%?????H:?the?estimated?hurst?coeffeient?of?the?input?sequence

%??Author:?Chu?Chen?
%??Version?1.0??03/10/2008
%??chen-chu@163.com
%

if?nargin?==?1
????isplot?=?0;
end

N?=?length（sequence）;
dlarge?=?floor（N/5）;
dsmall?=?max（10log10（N）^2）;
D?=?floor（logspace（log10（dsmall）log10（dlarge）50））;
D?=?unique（D）;
n?=?length（D）;
x?=?zeros（1n）;
y?=?zeros（1n）;

R?=?cell（1n）;
S?=?cell（1n）;
for?i?=?1:n
????d?=?D（i）;
????m?=?floor（N/d）;
????R{i}?=?zeros（1m）;
????S{i}?=?zeros（1m）;
????matrix_sequence?=?resh

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