clc;clear;close?all;
s_0=9;Sigma=0.3;ratio_n=0.06;k=10;t=0.25;
n=5;
%s_0當前市價；sigma波動率；n:步長；r：無風險利率

%定義函數和賦值
stockprice=spbin（s_0Sigmatn）;
optionprice=opbin（stockpriceSigmatnkratio_n）;
function?stockprice=spbin（s_0Sigmat_k_mn）
dt=t_k_m/n;
u=exp（Sigma*sqrt（dt））;
d=1/u;
stockprice=cell（1n+1）;%定義數組
stockprice{1}=s_0;%賦值
%構造二叉樹矩陣.i為行數，計算其t（k）時刻可能的期權價格
for?i=1:n
????stockprice{i+1}=stockprice{i}*u;
????stockprice{i+1}=[stockprice{i+1};stockprice{i}（end）*d];
end
end
%定義函數和賦值