%數(shù)據(jù)格式?時(shí)間，開盤，最高，最低，收盤，總成交股，總交易價(jià)格，除權(quán)數(shù)
%數(shù)據(jù)存儲(chǔ)模式為矩陣式存儲(chǔ)
%目的：海龜模型回測(cè)
%注意，漲停板無(wú)法買入，跌停板無(wú)法賣出。
%第一步，載入數(shù)據(jù)源并且建立回測(cè)區(qū)間
r=0;k=0;m=0;X=20;
mon=100000;
tic
load?StockList.mat;?
Scode=StockList（:2）;
Fstr=‘E:/Database/Stock/Day_ExDividend_mat‘;
Instr=‘請(qǐng)輸入股票代碼:‘;
Estr=‘代碼不存在，請(qǐng)檢查！‘;
while?r==0;
????if?exist（‘Stock_Code‘‘var‘）==1
????????StCode=Stock_Code;
????else
????StCode=input（Instr‘s‘）;
????end
????if?isempty（strfind（Scode‘StCode‘））
????????disp（Estr）;r=0;
????else?r=1;
????end
????FileString?=?[Fstr‘/‘StCode‘_D_ExDiv.mat‘];
????load（FileString）;
end
Datestart_info=‘請(qǐng)輸入回測(cè)時(shí)間開始點(diǎn)：‘;
Dateerr_info=‘錯(cuò)誤時(shí)間格式，默認(rèn)為yyyymmdd!‘;
Dateend_info=‘請(qǐng)輸入回測(cè)時(shí)間結(jié)束點(diǎn)：‘;
StartDate=Convert_date（StockData（11））;
EndDate=Convert_date（StockData（end1））;
while?k==0
????if?exist（‘Start_Date‘‘var‘）==1
????????Sdate=Start_Date;
????else
????Sdate=input（Datestart_info）;
????end
????Sd=Convert_date（Sdate）;
????if?length（num2str（Sdate））<8
????????disp（‘錯(cuò)誤！時(shí)間格式應(yīng)為yyyymmdd!‘）;
????????Sdate=input（Datestart_info）;
????else?k=1;continue
????end
????if?datenum（Sd）datenum（EndDate）
????????disp（‘時(shí)間溢出！請(qǐng)重新輸入！‘）;k=0;
????else?k=1;?continue
????end
end
while?m==0
????if?exist（‘End_Date‘‘var‘）==1
????????Edate=End_Date;
????else
????Edate=input（Dateend_info）;
????end
???Ed=Convert_date（Edate）;
????if?length（num2str（Edate））<8
????????disp（‘錯(cuò)誤！時(shí)間格式應(yīng)為yyyymmdd!‘）;
????????Sdate=input（Dateend_info）;
????else?m=1;continue
????end
????if?（datenum（Ed）datenum（EndDate））...
????????????||datenum（Ed）????????disp（‘時(shí)間溢出！請(qǐng)重新輸入！‘）;
????else?m=1;?continue
????end
end
SSd=datenum（Convert_date（Sd））;EEd=datenum（Convert_date（Ed））;
%用指針確定循環(huán)序列，注意時(shí)間序列是跳躍的，必須考慮停牌，復(fù)牌，節(jié)假日的因素
Len=length（StockData（:1））;
?SData=zeros（Len1）;
for?k=1:Len
????SData（k）=datenum（Convert_date（StockData（k1）））;
end
for?i=1:Len?
????if?SData（i）????????break;
????end
????kappa=i;%起始位置
end
for?i=1:Len?
????if?SData（i）????????break;
????end
????lambda=i;%終止位置
end
%分配內(nèi)存
TestDate=zeros（lambda-kappa+11）;
Oprice=zeros（lambda-kappa+11）;
Cprice=zeros（lambda-kappa+11）;
Highprice=zeros（lambda-kappa+X1）;
Hprice=zeros（lambda-kappa+11）;
Lowprice=zeros（lambda-kappa+11）;
Lprice=zeros（lambda-kappa+11）;
price_max20=zeros（lambda-kappa+11）;
Hb20=zeros（lambda-kappa+1X）;
Lb20=zeros（lambda-kappa+1X）;
price_min20=zeros（lambda-kappa+11）;
%賦值
for?i=1:lambda-kappa+1
?????TestDate（i）=StockData（kappa+i-11）;
????if?kappa????????disp（‘不合適的回測(cè)開始時(shí)間！請(qǐng)返回！‘）;
????????break;
????else
????Oprice（i）=StockData（kappa+i-12）;
????Lprice（i）=StockData（kappa+i-14）;
????Hprice（i）=StockData（kappa+i-13）;
????Cprice（i）=StockData（kappa+i-15）;
????end
end
for?i=1:lambda-kappa+X
????Highprice（i）=StockData（kappa+i-X-13）;
????Lowprice（i）=StockData（kappa+i-X-14）;
end
for?i=1:lambda-kappa+1????????
????for?j=1:X
???????Hb20（ij）=?Highprice（i+j-1）;

?屬性????????????大小?????日期????時(shí)間???名稱
-----------?---------??----------?-----??----

?????文件???????3973??2016-04-04?08:56??turtle_original\BTest_database.m

?????文件????????153??2016-04-02?05:26??turtle_original\toolkits\Convert_date.m

?????文件????????241??2016-04-04?01:22??turtle_original\toolkits\CPcalc.m

?????文件????????320??2016-04-04?16:34??turtle_original\toolkits\OperBuy.m

?????文件????????315??2016-04-04?16:33??turtle_original\toolkits\OperEmpty.m

?????文件????????316??2016-04-04?16:31??turtle_original\toolkits\OperHold.m

?????文件????????330??2016-04-04?16:32??turtle_original\toolkits\OperSell.m

?????文件????????913??2016-04-04?17:30??turtle_original\toolkits\Turtle_Conds.m

?????文件???????3459??2016-04-04?18:25??turtle_original\Turtle_strategy.m

?????目錄??????????0??2018-01-12?00:10??turtle_original\toolkits

?????目錄??????????0??2018-01-12?00:10??turtle_original

-----------?---------??----------?-----??----

????????????????10020????????????????????11