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%?????????????????????????Copula理論及應(yīng)用實例
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%******************************讀取數(shù)據(jù)*************************************
%?從文件hushi.xls中讀取數(shù)據(jù)
hushi?=?xlsread（‘hushi.xls‘）;
%?提取矩陣hushi的第5列數(shù)據(jù)，即滬市的日收益率數(shù)據(jù)
X?=?hushi（:5）;
%?從文件shenshi.xls中讀取數(shù)據(jù)
shenshi?=?xlsread（‘shenshi.xls‘）;
%?提取矩陣shenshi的第5列數(shù)據(jù)，即深市的日收益率數(shù)據(jù)
Y?=?shenshi（:5）;


%****************************繪制頻率直方圖*********************************
%?調(diào)用ecdf函數(shù)和ecdfhist函數(shù)繪制滬、深兩市日收益率的頻率直方圖
[fx?xc]?=?ecdf（X）;
figure;
ecdfhist（fx?xc?30）;
xlabel（‘滬市日收益率‘）;??%?為X軸加標(biāo)簽
ylabel（‘f（x）‘）;??%?為Y軸加標(biāo)簽
[fy?yc]?=?ecdf（Y）;
figure;
ecdfhist（fy?yc?30）;
xlabel（‘深市日收益率‘）;??%?為X軸加標(biāo)簽
ylabel（‘f（y）‘）;??%?為Y軸加標(biāo)簽


%****************************計算偏度和峰度*********************************
%?計算X和Y的偏度
xs?=?skewness（X）
ys?=?skewness（Y）

%?計算X和Y的峰度
kx?=?kurtosis（X）
ky?=?kurtosis（Y）


%******************************正態(tài)性檢驗***********************************
%?分別調(diào)用jbtest、kstest和lillietest函數(shù)對X進行正態(tài)性檢驗
[hp]?=?jbtest（X）??%?Jarque-Bera檢驗
[hp]?=?kstest（X[Xnormcdf（Xmean（X）std（X））]）??%?Kolmogorov-Smirnov檢驗
[h?p]?=?lillietest（X）??%?Lilliefors檢驗

%?分別調(diào)用jbtest、kstest和lillietest函數(shù)對Y進行正態(tài)性檢驗
[hp]?=?jbtest（Y）??%?Jarque-Bera檢驗
[hp]?=?kstest（Y[Ynormcdf（Ymean（Y）std（Y））]）??%?Kolmogorov-Smirnov檢驗
[h?p]?=?lillietest（Y）??%?Lilliefors檢驗


%****************************求經(jīng)驗分布函數(shù)值*******************************
%?調(diào)用ecdf函數(shù)求X和Y的經(jīng)驗分布函數(shù)
[fx?Xsort]?=?ecdf（X）;
[fy?Ysort]?=?ecdf（Y）;
%?調(diào)用spline函數(shù)，利用樣條插值法求原始樣本點處的經(jīng)驗分布函數(shù)值
U1?=?spline（Xsort（2:end）fx（2:end）X）;
V1?=?spline（Ysort（2:end）fy（2:end）Y）;

%?調(diào)用ecdf函數(shù)求X和Y的經(jīng)驗分布函數(shù)
[fx?Xsort]?=?ecdf（X）;
[fy?Ysort]?=?ecdf（Y）;
%?提取fx和fy的第2個至最后一個元素，即排序后樣本點處的經(jīng)驗分布函數(shù)值
fx?=?fx（2:end）;
fy?=?fy（2:end）;

%?通過排序和反排序恢復(fù)原始樣本點處的經(jīng)驗分布函數(shù)值U1和V1
[Xsortid]?=?sort（X）;
[idsortid]?=?sort（id）;
U1?=?fx（id）;
[Ysortid]?=?sort（Y）;
[idsortid]?=?sort（id）;
V1?=?fy（id）;


%*******************************核分布估計**********************************
%?調(diào)用ksdensity函數(shù)分別計算原始樣本X和Y處的核分布估計值
U2?=?ksdensity（XX‘function‘‘cdf‘）;
V2?=?ksdensity（YY‘function‘‘cdf‘）;


%?**********************繪制經(jīng)驗分布函數(shù)圖和核分布估計圖**********************
[Xsortid]?=?sort（X）;??%?為了作圖的需要，對X進行排序
figure;??%?新建一個圖形窗口
plot（XsortU1（id）‘c‘‘LineWidth‘5）;?%?繪制滬市日收益率的經(jīng)驗分布函數(shù)圖
hold?on
plot（XsortU2（id）‘k-.‘‘LineWidth‘2）;?%?繪制滬市日收益率的核分布估計圖
legend（‘經(jīng)驗分布函數(shù)‘‘核分布估計‘?‘Location‘‘NorthWest‘）;?%?加標(biāo)注框
xlabel（‘滬市日收益率‘）;??%?為X軸加標(biāo)簽
ylabel（‘F（x）‘）;??%?為Y軸加標(biāo)簽

[Ysortid]?=?sort（Y）;??%?為了作圖的需要，對Y進行排序
figure;??%?新建一個圖形窗口
plot（YsortV1（id）‘c‘‘LineWidth‘5）;?%?繪制深市日收益率的經(jīng)驗分布函數(shù)圖
hold?on
plot（YsortV2（id）‘k-.‘‘LineWidth‘2）;?%?繪制深市日收益率的核分布估計圖
legend（‘經(jīng)驗分布函數(shù)‘‘核分布估計‘?‘Location‘‘NorthWest‘）;?%?加標(biāo)注框
xlabel（‘深市日收益率‘）;??%?為X軸加標(biāo)簽
ylabel（‘F（x）‘）;??%?為Y軸加標(biāo)簽


%****************************繪制二元頻數(shù)直方圖*****************************
%?調(diào)用ksdensity函數(shù)分別計算原始樣本X和Y處的核分布估計值
U?=?ksdensi

?屬性????????????大小?????日期????時間???名稱
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?????文件???????8161??2010-05-13?01:39??第6章?Copula理論及應(yīng)用實例\example06_01.m

?????文件?????365056??2009-11-08?12:14??第6章?Copula理論及應(yīng)用實例\hushi.xls

?????文件?????365056??2009-11-08?12:15??第6章?Copula理論及應(yīng)用實例\shenshi.xls

?????目錄??????????0??2014-09-10?13:57??第6章?Copula理論及應(yīng)用實例

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