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%???第7章???Copula理論及應用實例
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%?CopyRight：xiezhh

%%?examp7.4-1
%******************************讀取數據*************************************
hushi?=?xlsread（‘hushi.xls‘）;
X?=?hushi（:5）;
shenshi?=?xlsread（‘shenshi.xls‘）;
Y?=?shenshi（:5）;


%****************************繪制頻率直方圖*********************************
[fx?xc]?=?ecdf（X）;
figure;
ecdfhist（fx?xc?30）;
xlabel（‘滬市日收益率‘）;
ylabel（‘f（x）‘）;
[fy?yc]?=?ecdf（Y）;
figure;
ecdfhist（fy?yc?30）;
xlabel（‘深市日收益率‘）;
ylabel（‘f（y）‘）;


%****************************計算偏度和峰度*********************************
xs?=?skewness（X）
ys?=?skewness（Y）

kx?=?kurtosis（X）
ky?=?kurtosis（Y）


%******************************正態性檢驗***********************************
[hp]?=?jbtest（X）
[hp]?=?kstest（X[Xnormcdf（Xmean（X）std（X））]）
[h?p]?=?lillietest（X）

[hp]?=?jbtest（Y）
[hp]?=?kstest（Y[Ynormcdf（Ymean（Y）std（Y））]）
[h?p]?=?lillietest（Y）


%****************************求經驗分布函數值*******************************
[fx?Xsort]?=?ecdf（X）;
[fy?Ysort]?=?ecdf（Y）;
U1?=?spline（Xsort（2:end）fx（2:end）X）;
V1?=?spline（Ysort（2:end）fy（2:end）Y）;


%*******************************核分布估計**********************************
U2?=?ksdensity（XX‘function‘‘cdf‘）;
V2?=?ksdensity（YY‘function‘‘cdf‘）;


%?**********************繪制經驗分布函數圖和核分布估計圖**********************
[Xsortid]?=?sort（X）;
figure;
plot（XsortU1（id）‘c‘‘LineWidth‘5）;
hold?on
plot（XsortU2（id）‘k-.‘‘LineWidth‘2）;
legend（‘經驗分布函數‘‘核分布估計‘?‘Location‘‘NorthWest‘）;
xlabel（‘滬市日收益率‘）;
ylabel（‘F（x）‘）;

[Ysortid]?=?sort（Y）;
figure;
plot（YsortV1（id）‘c‘‘LineWidth‘5）;
hold?on
plot（YsortV2（id）‘k-.‘‘LineWidth‘2）;
legend（‘經驗分布函數‘‘核分布估計‘?‘Location‘‘NorthWest‘）;
xlabel（‘深市日收益率‘）;
ylabel（‘F（x）‘）;


%****************************繪制二元頻數直方圖*****************************
U?=?ksdensity（XX‘function‘‘cdf‘）;
V?=?ksdensity（YY‘function‘‘cdf‘）;
figure;
hist3（[U（:）?V（:）][3030]）
xlabel（‘U（滬市）‘）;
ylabel（‘V（深市）‘）;
zlabel（‘頻數‘）;


%****************************繪制二元頻率直方圖*****************************
figure;
hist3（[U（:）?V（:）][3030]）
h?=?get（gca?‘Children‘）;
cuv?=?get（h?‘ZData‘）;
set（h‘ZData‘cuv*30*30/length（X））;
xlabel（‘U（滬市）‘）;
ylabel（‘V（深市）‘）;
zlabel（‘c（uv）‘）;


%***********************求Copula中參數的估計值******************************
rho_norm?=?copulafit（‘Gaussian‘[U（:）?V（:）]）
[rho_tnuhatnuci]?=?copulafit（‘t‘[U（:）?V（:）]）


%********************繪制Copula的密度函數和分布函數圖************************
[UdataVdata]?=?meshgrid（linspace（0131））;
Cpdf_norm?=?copulapdf（‘Gaussian‘[Udata（:）?Vdata（:）]rho_norm）;
Ccdf_norm?=?copulacdf（‘Gaussian‘[Udata（:）?Vdata（:）]rho_norm）;
Cpdf_t?=?copulapdf（‘t‘[Udata（:）?Vdata（:）]rho_tnuhat）;
Ccdf_t?=?copulacdf（‘t‘[Udata（:）?Vdata（:）]rho_tnuhat）;

%?繪制二元正態Copula的密度函數和分布函數圖
figure;
surf（UdataVdatareshape（Cpdf_norms

?屬性????????????大小?????日期????時間???名稱
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?????文件???????5095??2014-08-02?12:22??第7章?Copula理論及應用實例\Chapter7.m

?????文件???????1438??2015-05-09?13:50??第7章?Copula理論及應用實例\Copula_Density_Contour.m

?????文件?????365056??2009-11-08?12:14??第7章?Copula理論及應用實例\hushi.xls

?????文件?????365056??2009-11-08?12:15??第7章?Copula理論及應用實例\shenshi.xls

?????目錄??????????0??2018-09-16?11:32??第7章?Copula理論及應用實例

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