import?math
from?scipy?import?stats
import?numpy?as?np


def?Calculate_American_option_value（SsigmarTKNoption_type）:
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????premium?=?np.zeros（（N+1N+1））
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????d?=?1/u
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????#print（udp）
????#calculate?S（T）?at?each?time?spot
????for?i?in?range（N+1）:
????????for?j?in?range（iN+1）:
????????????if?i==0?and?j==0:
????????????????value[i][j]=S
????????????elif?i==0?and?j!=0:
????????????????value[i][j]=value[i][j-1]*u
????????????else:
????????????????value[i][j]=value[i-1][j-1]*d
????#print（value）
????#calculate?premium
????if?option_type?==?‘C‘:
????????for?i?in?range?（N+1）:
????????????for?j?in?range?（i?N+1）:
????????????????temp?=?value[i][j]-K
????????????????if?temp>0:
????????????????????premium[i][j]?=?temp
????????????????else:
????????????????????premium[i][j]?=?0

????if?option_type?==?‘P‘:
????????for?i?in?range?（N+1）:
????????????for?j?in?range?（i?N+1）:
????????????????temp?=?K-value[i][j]
????????????????if?temp>0:
????????????????????premium[i][j]?=?temp
????????????????else:
????????????????????premium[i][j]?=?0

????for?i?in?range?（N?-1?-1）:
????????for?j?in?range?（N?i?-?1?-1）:
????????????if?j?==?N:
????????????????premium[i][j]?=?premium[i][j]
????????????else:
????????????????temp?=?（premium[i][j?+?1]?*?p?+?premium[i?+?1][j?+?1]?*?（1?-?p））?*?math.exp?（-r?*?delta_t）
????????????????if?temp?>?premium[i][j]:
????????????????????premium[i][j]?=?temp

????return?premium[0][0]

?屬性????????????大小?????日期????時間???名稱
-----------?---------??----------?-----??----
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?????目錄???????????0??2019-04-14?18:13??__MACOSX\option-pricer\
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............此處省略10653個文件信息