在估算風險度量時，準確地模擬干散貨運輸收益的經驗分布極為重要。 基于幾種常用的分布和替代分布，本文建立了九種不同的風險模型來預測干散貨運輸市場的風險價值（VaR）。 探索了幾種回測以比較VaR預測的準確性。 實證結果表明，基于常用分布的風險模型具有相對較差的性能，而替代分布（即偏斜學生-T（SST）分布，斜泛廣義誤差分布（SGED）和雙曲線分布（HYP）產生的VaR更準確測量。 實證結果表明，風險管理者在管理干散貨運輸市場中的極端風險時會進一步考慮更靈活的經驗分布。