滬、深、港股市間波動溢出效應研究——基于VAR-EGARCH模型的實證分析，沈妍秋，，本文構建了VAR-EGARCH 模型，將收益與波動作為刻畫股市信息的代理變量，將內地股市受到的收益和波動沖擊分解為來自自身的 “本地因素