存在一種開發完善的統計理論，即預測金融市場的極端價格的方法，稱為極端價值理論（EVT）。 這種方法依賴于看似顯而易見但很少分析的假設，即各個市場實際上都存在極端的價格波動。 本文試圖根據單位時間內要價和買入量之間的凈差額，根據動態變量價格和時間，將金融市場的行為描述為一組函數，從而提供證據支持存在價格極端的假設。 但是，僅顯示極端存在是沒有意義的。 如果極端的負價格位移僅表示市場完全崩潰，那么該假設就變得微不足道了。 因此，本文還介紹了一種確定價格變動是否受非平凡極端因素約束的方法。 此描述可能會在近似“黑天鵝”事件的規模時對EVT和市場風險管理產生影響。 該論文還表明，如果一個人可以非常接近