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資源簡介

MACD稱為異同移動平均線，是從雙指數移動平均線發展而來的，由快的指數移動平均線（EMA12）減去慢的指數移動平均線（EMA26）得到快線DIF，再用2×（快線DIF-DIF的9日加權移動均線DEA）得到MACD柱。MACD的意義和雙移動平均線基本相同，即由快、慢均線的離散、聚合表征當前的多空狀態和股價可能的發展變化趨勢，但閱讀起來更方便。當MACD從負數轉向正數，是買的信號。當MACD從正數轉向負數，是賣的信號。當MACD以大角度變化，表示快的移動平均線和慢的移動平均線的差距非常迅速的拉開，代表了一個市場大趨勢的轉變。

資源截圖

代碼片段和文件信息 

#?-*-?coding:?utf-8?-*-

#?簡便起見，可以直接用?from?gm.api?import?*
from?gm.api?import?run
from?gm.api?import?ADJUST_PREV
from?gm.api?import?MODE_BACKTEST
from?gm.api?import?subscribe
from?gm.api?import?history_n
from?gm.api?import?order_percent
from?gm.api?import?order_volume
from?gm.api?import?（OrderSide_Buy?OrderSide_Sell）
from?gm.api?import?（PositionEffect_Open?PositionEffect_Close）
from?gm.api?import?OrderType_Market
from?datetime?import?datetime
from?datetime?import?timedelta
import?talib
import?numpy?as?np
from?collections?import?deque

#本策略基于掘金量化交易平臺?網址：www.myquant.cn

#?常用參量設置
DATE_STR?=?“%Y-%m-%d“
TIME_STR?=?“%Y-%m-%d?%H:%M:%S“

HIST_WINDOW?=?40
SHORT_PERIOD?=?5
LONG_PERIOD?=?20

def?init（context）:
????#?全局變量設置
????context.dict_stock_price?=?dict（）
????#?以?50?EFT作為交易標的
????context.stock_pool?=?[‘SZSE.000001‘]
????#?訂閱日線行情
????subscribe（symbols=context.stock_pool?frequency=‘1d‘?wait_group=True）
????#?日期設定，避免出現未來函數，將起始日往前取一日
????start_date?=?datetime.strptime（context.backtest_start_time?TIME_STR）
????context.start_date?=?datetime.strftime（start_date?-?timedelta（days=1）
???????????????????????????????????????????TIME_STR）
????#?獲取起始日之前行情，便于計算指標
????deque_high?=?deque（maxlen=HIST_WINDOW）
????deque_low?=?deque（maxlen=HIST_WINDOW）
????deque_close?=?deque（maxlen=HIST_WINDOW）
????for?stock?in?context.stock_pool:
????????history_info?=?history_n（symbol=stock?
?????????????????????????????????frequency=‘1d‘?
?????????????????????????????????count=HIST_WINDOW
?????????????????????????????????adjust=ADJUST_PREV
?????????????????????????????????adjust_end_time=context.backtest_end_time
?????????????????????????????????end_time=context.start_date
?????????????????????????????????fields=‘high?low?close‘）
????????for?bar?in?history_info:
????????????deque_high.append（bar[‘high‘]）
????????????deque_low.append（bar[‘low‘]）
????????????deque_close.append（bar[‘close‘]）
????????context.dict_stock_price.setdefault（stock?
????????????????????????????????????????????[deque_high?deque_low?deque_close]）
????print（‘finish?initialization‘）
????????
def?on_bar（context?bars）:
????fo

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