from?__future__?import?print_function?absolute_import
from?gm.api?import?*
import?statsmodels.api?as??sm
import?numpy?as?np

#本策略基于掘金量化交易平臺(tái)?網(wǎng)址：www.myquant.cn

def?init（context）:
????#?設(shè)置參數(shù)
????context.N=18
????context.M=600
????context.ans=[]
????context.buy=0.7
????context.sell=-0.7
????#獲取歷史數(shù)據(jù)及歷史斜率
????prices?=?history_n（symbol=‘SHSE.000300‘?frequency=‘1d‘?count=context.M?end_time=‘2014-01-01‘?fields=‘highlow‘skip_suspended=True
????????????????????fill_missing=Noneadjust=ADJUST_PREVdf=True）
????highs?=?prices.high
????lows?=?prices.low
????context.ans?=?[]
????for?i?in?range（len（highs））[context.N:]:
????????data_high?=?highs.iloc[i?-?context.N?+?1:i?+?1]
????????data_low?=?lows.iloc[i?-?context.N?+?1:i?+?1]
????????X?=?sm.add_constant（data_low）
????????model?=?sm.OLS（data_high?X）
????????results?=?model.fit（）
????????context.ans.append（results.params[1]）
????schedule（schedule_func=algo?date_rule=‘1d‘?time_rule=‘09:40:00‘）


def?algo（context）:
????#?獲取上一個(gè)交易日的日期
????last_day?=?get_previous_trading_date（exchange=‘SHSE‘?date=context.now）
????#?計(jì)算前一日的RSRS斜率
????prices?=?history_n（symbol=‘SHSE.000300‘?frequency=‘1d‘?count=context.N?end_time=last_day?fields=‘‘