#?coding=utf-8
from?__future__?import?print_function?absolute_import?unicode_literals
from?gm.api?import?*
import??numpy?as?np



def?init（context）:
????#獲得N日股票交易數據
????context.N=5
????#選擇一對股票
????context.stock=[‘SZSE.000651‘‘SZSE.000333‘]
????#?每個交易日的09:40?定時執行algo任務
????schedule（schedule_func=algo?date_rule=‘1d‘?time_rule=‘09:40:00‘）



def?algo（context）:
????#?獲取上一個交易日的日期
????last_day?=?get_previous_trading_date（exchange=‘SHSE‘?date=context.now）
????#?獲取當天有交易的股票，似乎無法同時獲得兩只股票的數據，所以只能麻煩一點
????not_suspended?=?get_history_instruments（symbols=context.stock[0]?start_date=last_day?end_date=last_day）
????a?=?len（[item[‘symbol‘]?for?item?in?not_suspended?if?not?item[‘is_suspended‘]]）
????not_suspended?=?get_history_instruments（symbols=context.stock[1]?start_date=last_dayend_date=last_day）
????b?=?len（[item[‘symbol‘]?for?item?in?not_suspended?if?not?item[‘is_suspended‘]]）
????#如果有一支停牌，就跳過
????if?a+b<2:
????????return
????#獲得交易數據
????prices1?=?history_n（symbol=context.stock[0]?frequency=‘1d‘?count=context.N?end_time=last_day?fields=‘close‘
???????????????????????skip_suspended=True
???????????????????????fill_missing=None?adjust=ADJUST_PREV?adjust_end_time=‘‘?df=True）
????prices2=history_n（symbol=context.stock[1]?frequency=‘1d‘?count=context.N?end_time=last_day?fields=‘close‘
???????????????????????skip_suspended=True
???????????????????????fill_missing=None?adjust=ADJUST_PREV?adjust_end_time=‘‘?df=True）
????p1=list（prices1[‘close‘]）
????p2=list（prices2[‘close‘]）
????spread?=?np.array（p1[:-1]）?-?np.array（p2[:-1]）
????#?計算布林帶的上下軌
????up?=?np.mean（spread）?+?2?*?np.std（spread）
????down?=?np.mean（spread）?-?2?*?np.std（spread）
????#?計算最新價差
????spread_now?=?p1[-1]?-?p2[-