#?coding=utf-8
from?__future__?import?print_function?absolute_import?unicode_literals

import?sys

import?numpy?as?np
import?pandas?as?pd

try:
????import?talib
except:
????print（‘請安裝TA-Lib庫‘）
????sys.exit（-1）
from?gm.api?import?*

‘‘‘
本策略基于掘金量化交易平臺?網址：www.myquant.cn

本策略通過計算CZCE.FG801和SHFE.rb1801的ATR.唐奇安通道和MA線
當價格上穿唐奇安通道且短MA在長MA上方時開多倉;當價格下穿唐奇安通道且短MA在長MA下方時開空倉（8手）
若有多倉則在價格跌破唐奇安平倉通道下軌的時候全平倉位否則根據跌破
持倉均價?-?x（x=0.511.52）倍ATR把倉位平至6/4/2/0手
若有空倉則在價格漲破唐奇安平倉通道上軌的時候全平倉位否則根據漲破
持倉均價?+?x（x=0.511.52）倍ATR把倉位平至6/4/2/0手
回測數據為:CZCE.FG801和SHFE.rb1801的1min數據
回測時間為:2017-09-15?09:15:00到2017-10-01?15:00:00
‘‘‘


def?init（context）:
????#?context.parameter分別為唐奇安開倉通道.唐奇安平倉通道.短ma.長ma.ATR的參數
????context.parameter?=?[20?10?5?20?20]
????context.tar?=?context.parameter[4]