多因子選股策略 

# coding:gbk 

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策略以HS300為基礎(chǔ)股票池，在日線下運(yùn)行，20個(gè)交易日進(jìn)行一次調(diào)倉(cāng)，每次買入在買入備選中因子評(píng)分前10的股票，每支股票各分配當(dāng)前可用資金的10%（權(quán)重可調(diào)整）

擴(kuò)展數(shù)據(jù)需要在補(bǔ)完HS300成分股數(shù)據(jù)之后生成，本模型中擴(kuò)展數(shù)據(jù)暫時(shí)使用VBA指標(biāo)ATR和ADTM生成，命名為atr和adtm

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import pandas as pd 

import numpy as np 

import time 

import datetime 

#1. =============================初始化部分=============================================    

def init(ContextInfo): 

    # 獲取滬深300成分股 

    ContextInfo.s = ContextInfo.get_sector('000300.SH') 

    # 設(shè)定基礎(chǔ)股票池為滬深300成分股 

    ContextInfo.set_universe(ContextInfo.s) 

    # 策略運(yùn)行天數(shù) 

    ContextInfo.day = 0 

    # 持倉(cāng)情況 

    ContextInfo.holdings = {i: 0 for i in ContextInfo.s} 

    # 資金權(quán)重 

    ContextInfo.weight = [0.1] * 10  # 設(shè)置資金分配權(quán)重 

    # 買入點(diǎn) 

    ContextInfo.buypoint = {}