clear;
clc;	
N=2000;
x=randn（1N）;????????????????????????????????????????????????????????????????%產生一個隨機信號
h=fir1（120.35）;?????????????????????????????????????????????????????????????%產生一個12階截止頻率為0.35的低通濾波器
y=filter（h1x）‘;
m=length（h）;
F=eye（m）;????????????????????????????????????????????????????????????????????%狀態轉移矩陣
W（m）=[0];????????????????????????????????????????????????????????????????????%初始化權向量
W=W‘;
K=F;?????????????????????????????????????????????????????????????????????????%一步估計誤差協方差矩陣初始化
P=F;?????????????????????????????????????????????????????????????????????????%P和F是相等的
Q=exp（-4）;???????????????????????????????????????????????????????????????????%觀測噪聲的功率
for?n=1:N-12
????a（n）=y（n+m-1）-fliplr（x（n:n+m-1））*W;??????????????????????????????????????%計算新息
????G=K*fliplr（x（n:n+m-1）‘）*inv（fliplr（x（n:n+m-1））*K*fliplr（x（n:n+m-1）‘）+Q）;?%計算增益
????W=W+G*a（n）;??????????????????????????????????????????????????????????????%更新權向量
????P=K-G*fliplr（x（n:n+m-1））*K;??????????????????????????????????????????????%計算P
????K=P;?????????????????????????????????????????????????????????????????????%更新K
????end
subplot（221）;stem（h）;title（‘未知系統h‘）;grid?on;
subplot（222）;stem（W）;title（‘卡爾曼算法識別系統W‘）;grid?on;
subplot（223）;plot（h‘-W）;title（‘誤差h-W‘）;grid?on;
subplot（224）;plot（10*log10（abs（a）））;title（‘學習曲線‘）;grid?on;

?屬性????????????大小?????日期????時間???名稱
-----------?---------??----------?-----??----

?????文件???????1448??2016-01-20?23:26??kaiman?參數估計\KALMAN_TN.m

?????文件??????79033??2018-11-02?11:07??kaiman?參數估計\kalman濾波.docx

?????目錄??????????0??2018-11-02?11:13??kaiman?參數估計

-----------?---------??----------?-----??----

????????????????80481????????????????????3