資源簡介
最小二乘蒙特卡洛看跌期權的程序,在日常生活中對于美式期權的定價很有用
代碼片段和文件信息
%最小二乘法計算美式看跌期權
function?price=americanoptlsm(s0krtsigmanm)
%s0為股票價格,k為執行價,r無風險利率,t期權存續期,sigma股票收益率標準差,n時間步數,m模擬路徑個數
dt=t/n;
R=exp((r-sigma^2/2)*dt+sigma*sqrt(dt)*randn(nm));??%生成風險中性下的價格
s=cumprod([s0*ones(1m);R]);
extime=(m+1)*ones(n1);
cf=zeros(size(s));????%現金流矩陣
cf(end:)=max(k-s(end:)0);???%實值期權行權收益
for?ii=size(s)-1:-1:2
????idx=find(s(ii:) ????
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