%?Kalman濾波技術

A=1;????????????????????????????????????????%?狀態轉移矩陣?Φ（k）
H=0.2;??????????????????????????????????????%?觀測矩陣?H（k）
X（1）=0;?????????????????????????????????????%?目標的狀態向量?X（k）?????%?V（1）=0;???????????????????????????????????%?過程噪聲?V（k）
Y（1）=1;?????????????????????????????????????%?一步預測x（k）的更新?X（k+1|k+1）
P（1）=10;????????????????????????????????????%?一步預測的協方差?P（k）
N=200;
V=randn（1N）;???????????????????????????????%?模擬產生過程噪聲（高斯分布的隨機噪聲）
w=randn（1N）;???????????????????????????????%?模擬產生測量噪聲

for?k=2:N

????X（k）?=?A?*?X（k-1）+V（k-1）;???????????????%?狀態方程:X（k+1）=Φ（k）X（k）+G（k）V（k）其中G（k）=1

end

Z=H*X+w;????????????????????????????????????%?觀測方程:Z（k+1）=H（k+1）X（k+1）+W（k+1）Z（k+1）是k+1時刻的觀測值

Q=std（V）^2