%?This?function?finds?out?the?first?two?moments?
%?of?a?linear?Stochastic?Differential?Equation?（LSDE）

%?LSDE?:?dy（t）?=?ay（t）+?b*sigma*dW（t）?where?W（t）?is?Wiener?Process
%?Also?dW（t）=n（t）dt?where?n（t）?is?Gaussian?White?noise

%?Inputs?:?a?b?sigma（?magnitude?of?sqrt?of?PSD）?and?
%??????????c?（?=y（0）?initial?conditions）
%??????????t?（Time?Vector）?

%?Output?:m（t）（?First?Moment?-?Mean）
%?????????M（t）?（Second?Moment）


%?Note?the?solution?statistics?shown?below?have?been?derived?using?Ito‘s
%?Calculus

%?Author:?abhiruplahiri@yahoo.com



function?[mM]?=?LSDE（absigmact）

m=c*exp（a*t）;

q=b^2*sigma^2/（2*a）
p=c^2+q;;

M=-q?+?p*exp（2*a*t）;??????%?derived?using?Ito‘s?Formula

%plot（tmtM）
%grid







???????

?屬性????????????大小?????日期????時(shí)間???名稱
-----------?---------??----------?-----??----
?????文件?????????767??2018-07-11?20:20??LSDE.m