%%?問題二腳本
%?load?data
close?all
clear
clc

load?stock_data
tic
Close?=?data（:end）;
%?多項式階數為1
order?=?1;
%?s為窗口長度，題目中沒有給定范圍，注意窗口必須大于多
%?項式階數，否則無法估計。暫選?10：1000
s?=?10:1500;
%%?
%?計算日度對數收益率
r?=?price2ret（Close）;
H_r?=?myDFA（rsorder）;
%%?計算日度波動率
Open?=?data（:2）;
High?=?data（:3）;
Low?=?data（:4）;
ht?=?High?-?Open;
lt?=?Low?-?Open;
ct?=?Close?-?Open;

k1?=?0.511;
k2?=?0.019;
k3?=?0.383;

vt?=?k1?*?（（ht-lt）?.^2）?-k2?*?（ct?.*?（ht?+?lt）?-?2*ht?.*?lt）?-?k3?*?（ct?.^2）;

H_v?=?myDFA（vtsorder）;
%%?輸出
fprintf（‘The?Hurst?index?of?returns?is?%.3f\n‘H_r）
fprintf（‘The?Hurst?index?of?volatilities?is?%.3f\n‘H_v）
toc

?屬性????????????大小?????日期????時間???名稱
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?????文件????????444??2018-10-26?18:28??loaddata.m

?????文件??????99066??2018-10-25?09:21??matlab習題.docx

?????文件????????509??2018-10-28?21:12??myDFA.m

?????文件??????84090??2018-10-26?18:28??stock_data.mat

?????文件????????716??2018-10-30?22:17??demo2.m

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