?Load_Data_Path=‘Trade_Data.txt‘;
%?Load_Data_Path=‘Industrial_Data.txt‘;
Predict_Num=16;
Test_Num=58-Predict_Num;

?[YearPrice_in]=textread（Load_Data_Path‘%s%f‘‘headerlines‘1）;
%?[Price_in]=textread（Load_Data_Path‘%f‘‘headerlines‘1）;
Price=Price_in（1:Test_Num）;
l=1;
n=1:（Test_Num-l）;
figure（1）
?subplot（311）;
plot（Price_in）;
?subplot（312）;
?autocorr（Price_in（:）20）
?subplot（313）;
?parcorr（Price_in（:）20）

[h1pvalue1]=lbqtest（Price[510152025]0.05）
[h2pvalue2]=adftest（Price‘alpha‘0.05‘model‘‘TS‘‘Lags‘0:6）

%?????Price1=log（Price）
%??????subplot（312）;
%??plot（nPrice1（:））;

%??Price_diffl=diff（Pricel）
%?[hpvalue]=adftest（Price_diff‘alpha‘0.05‘model‘‘TS‘‘Lags‘0:6）
?Price_lg=log（Price）;
??Price_diffl=diff（Price_lgl）;
?if?l==2
?????Price_diffl_1=diff（Price_lgl-1）;
?end
%?????Price_diffl_2=diff（Price_lgl-2）;
??
?[h3pvalue3]=adftest（Price_diffl‘alpha‘0.05‘model‘‘TS‘‘Lags‘0:6）
figure（2）
?subplot（311）;
?plot（nPrice_diffl（:））;
?subplot（312）;
?autocorr（Price_diffl（:）20）
?subplot（313）;
?parcorr（Price_diffl（:）20）

?%確定階數
?AIC=10^4;
?for?i=0:3
?????for?j=0:6
?????????Spec=garchset（‘R‘i‘M‘j‘Display‘‘off‘）;
?????????[EstSpecEstSElogL]=garchfit（SpecPrice_diffl）;
?????????Num=garchcount（EstSpec）;
?????????[aic（i+1j+1）bic（i+1j+1）]=aicbic（logLNumlength（Price_diffl））;
?????????if?AIC>aic（i+1j+1）
?????????????AIC=aic（i+1j+1）;
?????????????p=i;
?????????????q=j;
?????????end
?????end
?end

?%模型參數估計
?Spec_Model=garchset（‘R‘p‘M‘q‘Display‘‘off‘）;
?[EstSpecEstSElogLesigmasummary]=garchfit（SpecPrice_diffl）;
?
?%求預報值
[sigmaForecastDiff_Forecast]=garchpred（EstSpecPrice_difflPredict_Num）;
%?Price_diffl_F1=cumsum（Diff_Forecast）+Diff_Forecast（1）;
%?n1=[Diff_Forecast（1）];
%?Price_diffl_F2=[n1;Price_diffl_F1];
if?l==1
????Price_diffl_F=exp（Price_lg（Test_Num）+cumsum（Diff_Forecast））;

end???
if?l==2?
Price_diffl_F=exp（Price_lg（Test_Num）+cumsum（Price_diffl_1（Test_Num-1）+cumsum（Diff_Forecast）））;
end
%??Price_diffl_F=exp（Price_lg（Test_Num）+（Price_diffl_1（Test_Num-2）+cumsum（Price_diffl_2（Test_Num-1）+cumsum（Diff_Forecast））））;

?
%??
%?Price_lg1=log（Price_in）;
%???Price_diff1=diff（Price_lg1l）;
%?n1=1:58-l;
%?n2=Test_Num+1:58;
%?figure（2）;
%?plot（n1?Price_diff1）;
%?hold?on;
%?plot（n2Diff_Forecast‘r‘）;
[abcde]=regress（Diff_ForecastPrice_diffl（Test_Num-l-Predict_Num+1:Test_Num-l））;
[h4pvalue4]=lbqtest（c[123456]0.05）


n1=1:58;
n2=Test_Num+1:58;
figure（3）;
plot（n1Price_in）;
hold?on;
plot（n2Price_diffl_F‘r‘）;
x=[‘ARMA模型的階數為AR（‘num2str（p）‘）MA（‘num2str（q）‘）‘];
y=[‘原始數據白噪聲檢驗的結果為：‘num2str（h1）‘原始數據平穩性檢驗的結果為‘num2str（h2）‘處理后數據平穩性檢驗的結果為‘num2str（h3）‘殘差序列白噪聲檢驗的結果為：‘num2str（h4）];
%?disp（?x）
msgbox（x）;
msgbox（y）;

?屬性????????????大小?????日期????時間???名稱
-----------?---------??----------?-----??----
?????文件????????2896??2014-03-22?12:20??Time_Series_1.m
?????文件?????????740??2013-04-12?08:27??Trade_Data.txt