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曲度變動與利率風險對沖效果的改善
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發(fā)布日期: 2024-07-14
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曲度變動與利率風險對沖效果的改善,楊寶臣,廖珊,將基于Nelson-Siegel模型的廣義久期向量模型進行擴展,引入一個新的因素得到了擴展的久期向量模型,并給出了其在Svensson模型及四形狀因
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