‘‘‘
Please?use?the?following?example?commands?to?specify?the?path?containing?code?and?data:
import?os
os.chdir（‘E:\\book_data\\part?3\\018‘）
‘‘‘
import?pandas?as?pd
stock=pd.read_csv（‘stockszA.csv‘index_col=‘Trddt‘）
Vanke=stock[stock.Stkcd==2]

close=Vanke.Clsprc
close.head（）

close.index=pd.to_datetime（close.index）
close.index.name=‘Date‘
close.head（）

lagclose=close.shift（1）
lagclose.head（）

Calclose=pd.Dataframe（{‘close‘:close‘lagclose‘:lagclose}）
Calclose.head（）

simpleret=（close-lagclose）/lagclose
simpleret.name=‘simpleret‘
simpleret.head（）
calret=pd.merge（Calclosepd.Dataframe（simpleret）left_index=True
right_index=True）
calret.head（）

simpleret2=（close-close.shift（2））/close.shift（2）
simpleret2.name=‘simpleret2‘
calret[‘simpleret2‘]=simpleret2
calret.head（）
calret.iloc[5:]

import?ffn
ffnSimpleret=ffn.to_returns（close）
ffnSimpleret.name=‘ffnSimpleret‘
ffnSimpleret.head（）

#假設一年有245個交易日
annualize=（1+simpleret）.cumprod（）[-1]**（245/311）-1
annualize

def?annualize（returnsperiod）:
????if?period==‘day‘:
????????return（（1+returns）.cumprod（）[-1]**（245/len（returns））-1）
????elif?period==‘month‘:
????????return（（1+returns）.cumprod（）[-1]**（12/len（returns））-1）
????elif?period==‘quarter‘:
????????return（（1+returns）.cumprod（）[-1]**（4/len（returns））-1）
????elif?period==‘year‘:
????????return（（1+returns）.cumprod（）[-1]**（1/len（returns））-1）
????else:
????????raise?Exception（“Wrong?period“）

import?numpy?as?np
comporet=np.log（close/lagclose）
comporet.name=‘comporet‘
comporet.head（）
comporet[5]
ffnComporet=ffn.to_log_returns（close）
ffnComporet.head（）
comporet2=np.log（close/close.shift（2））
comporet2.name=‘comporet2‘
comporet2.head（）
comporet2[5]

comporet=comporet.dropna（）
comporet.head（）
sumcomporet=comporet+comporet.shift（1）
sumcomporet.head（）

simpleret.plot（）
（（1+simpleret）.cumprod（）-1）.plot（）

#數據日期為2014年1月1日到2014年12月31日
#SAPower代表“航天動力”股票，股票代碼為“600343”
#DalianRP代表“大橡塑”股票，股票代碼為“600346”

SAPower=pd.read_csv（‘SAPower.csv‘index_col=‘Date‘）
SAPower.index=pd.to_datetime（SAPower.index）
DalianRP=pd.read_csv（‘DalianRP.csv‘index_col=‘Date‘）
DalianRP.index=pd.to_datetime（DalianRP.index）

returnS=ffn.to_returns（SAPower.Close）.dropna（）
returnD=ffn.to_returns（DalianRP.Close）.dropna（）

returnS.std（）
returnD.std（）

def?cal_half_dev（returns）:
????mu=returns.mean（）
????temp=returns[returns????half_deviation=（sum（（mu-temp）**2）/len（returns））**0.5
????return（half_deviation）

cal_half_dev（returnS）
cal_half_dev（returnD）

#歷史模擬法
returnS.quantile（0.05）
returnD.quantile（0.05）

#協方差矩陣法
from?scipy.stats?import?norm
norm.ppf（0.05returnS.mean（）returnS.std（））
norm.ppf（0.05returnD.mean（）returnD.std（））


returnS[returnS<=returnS.quantile（0.05）].mean（）
returnD[returnD<=returnD.quantile（0.05）].mean（）

import?datetime
r=pd.Series（[00.1-0.1-0.010.010.02]index=[datetime.date（20157x）?for?x?in?range（39）]）
r
value=（1+r）.cumprod（）
value
D=value.cummax（）-value
D
d=D/（D+value）
d
MDD=D.max（）
MDD
mdd=d.max（）
mdd
ffn.calc_max_drawdown（value）
ffn.calc_max_drawdown（（1+returnS）.cum

?屬性????????????大小?????日期????時間???名稱
-----------?---------??----------?-----??----
?????目錄???????????0??2017-01-30?09:26??part?3\
?????目錄???????????0??2017-01-30?09:26??part?3\018\
?????文件????????3186??2017-01-19?01:04??part?3\018\018.py
?????文件???????13256??2015-08-01?03:20??part?3\018\DalianRP.csv
?????文件???????12716??2015-08-01?03:13??part?3\018\SAPower.csv
?????文件????43710144??2015-08-21?17:13??part?3\018\stockszA.csv
?????目錄???????????0??2017-01-30?09:26??part?3\019\
?????文件????????5093??2017-01-21?14:44??part?3\019\019.py
?????文件???????71398??2014-07-10?17:07??part?3\019\ret.csv
?????文件????39124607??2015-07-05?22:26??part?3\019\stock.txt
?????目錄???????????0??2017-02-13?08:23??part?3\020\
?????文件????????1146??2017-01-21?14:43??part?3\020\020.py
?????文件??????289951??2015-07-07?00:33??part?3\020\TRD_Index_20.csv
?????文件???????12434??2015-08-01?03:33??part?3\020\xin_an.csv
?????目錄???????????0??2017-01-30?09:26??part?3\021\
?????文件????????1207??2017-01-21?14:42??part?3\021\021.py
?????文件????39124607??2015-07-05?22:26??part?3\021\stock.txt
?????文件??????416706??2015-07-05?20:34??part?3\021\ThreeFactors.txt