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import?pandas?as?pd


#?=====導入月線數據
#?注意：filepath_or_buffer參數中請填寫數據在你電腦中的路徑
stock_data?=?pd.read_csv（filepath_or_buffer=‘stock_data.csv‘?parse_dates=[u‘交易日期‘]?encoding=‘gbk‘）

#?=====計算每個股票下個月的漲幅
stock_data[u‘下個月漲跌幅‘]?=?stock_data.groupby（u‘股票代碼‘）[u‘漲跌幅‘].shift（-1）

#?=====刪除一些不滿足條件的股票數據
#?刪除在某些月份市凈率小于0的股票
stock_data?=?stock_data[stock_data[u‘市凈率‘]?>?0]
#?刪除在當月最后一個交易日停牌的股票
stock_data?=?stock_data[stock_data[u‘是否交易‘]?==?1]
#?刪除在當月最后一個交易日漲停的股票
stock_data?=?stock_data[stock_data[u‘是否漲停‘]?==?0]
#?刪除在本月交易日小于10天的股票
stock_data?=?stock_data[stock_data[u‘交易天數‘]?>?10]
#?刪除2000年之前的股票數據
stock_data?=?stock_data[stock_data[u‘交易日期‘]?>?pd.to_datetime（‘20000101‘）]
#?刪除“下個月漲跌幅“字段為空的行
stock_data.dropna（subset=[u‘下個月漲跌幅‘]?inplace=True）

#?=====選股
stock_data[u‘factor‘]?=?stock_data[u‘總市值‘]?*?stock_data[u‘市凈率‘]
stock_data?=?stock_data.sort（[u‘交易日期‘?u‘factor‘]）??#?排序
stock_data?=?stock_data.groupby（[u‘交易日期‘]）.head（10）??#?選取前十名的股票

#?=====計算每月選股收益
output?=?pd.Dataframe（）
stock_data[u‘股票代碼‘]?+=?u‘?‘
stock_data_groupby?=?stock_data.groupby（u‘交易日期‘）
output[u‘買入股票‘]?=?stock_data_groupby[u‘股票代碼‘].sum（）
output[u‘股票數量‘]?=?stock_data_groupby.size（）
output[u‘買入股票下月平均漲幅（%）‘]?=?stock_data_groupby[u‘下個月漲跌幅‘].mean（）
output[u‘下個月末的資金（初始100）‘]?=?（output[u‘買入股票下月平均漲幅（%）‘]+1.0）.cumprod（）?*?100.0
output.reset_index（inplace=True）

#?======輸出
output.to_csv（‘output.csv‘?index=False?encoding=‘gbk‘）

?屬性????????????大小?????日期????時間???名稱
-----------?---------??----------?-----??----
?????文件?????3964135??2015-11-18?17:31??法碼三因子選股模型\The?cross‐section?of?expected?stock?returns.pdf
?????文件????????1986??2015-11-18?17:39??法碼三因子選股模型\法碼三因子選股模型.py
?????目錄???????????0??2015-11-18?17:58??法碼三因子選股模型\
?????文件???????59912??2017-08-17?14:52??法碼三因子選股模型\結果圖片.png
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