import?numpy?as?np
import?talib
import?math

def?getExtremem（arrayHighPriceResult?arrayLowPriceResult）:
????np_arrayHighPriceResult?=?np.array（arrayHighPriceResult[:-1]）
????np_arrayLowPriceResult?=?np.array（arrayLowPriceResult[:-1]）
????maxResult?=?np_arrayHighPriceResult.max（）
????minResult?=?np_arrayLowPriceResult.min（）
????return?[maxResult?minResult]
????
def?getAtrAndUnit（atrArrayResult?atrLengthResult?portfolioValueResult）:
????atr?=?atrArrayResult[atrLengthResult-1]
????unit?=?math.floor（portfolioValueResult?*?.01?/?atr）
????return?[atr?unit]
????
def?getStopPrice（firstOpenPriceResult?units_hold_result?atrResult）:
????stopPrice?=??firstOpenPriceResult?-?2*atrResult?+?（units_hold_result-1）*0.5*atrResult
????return?stopPrice


def?init（context）:
????context.tradedayNum?=?0
????context.unit?=?0
????context.atr?=?0
????context.tradingSignal?=?‘start‘?
????context.preTradingSignal?=?‘‘
????context.units_hold_max?=?4
????context.units_hold?=?0
????context.quantity?=?0
????context.max_add?=?0
????context.firstOpenPrice?=?0
????context.s?=?‘CSI300.INDX‘
????update_universe（[context.s]）
????context.openObserveTime?=?55;
????context.closeObserveTime?=?20;
????context.atrTime?=?20;

def?handle_bar（context?bar_dict）:
????portfolioValue?=?context.portfolio.portfolio_value
????highPrice?=?history（context.openObserveTime+1?‘1d‘?‘high‘）[context.s]
????lowPriceForAtr?=?history（context.openObserveTime+1?‘1d‘?‘low‘）[context.s]
????lowPriceForExtremem?=?history（context.closeObserveTime+1?‘1d‘?‘low‘）[context.s]
????closePrice?=?history（context.openObserveTime+2?‘1d‘?‘close‘）[context.s]
????closePriceForAtr?=?closePrice[:-1]
????
????atrArray?=?talib.ATR（highPrice.values?lowPriceForAtr.values?closePriceForAtr.values?timeperiod=context.atrTime）
????
????maxx?=?getExtremem（highPrice.values?lowPriceForExtremem.values）[0]
????minn?=?getExtremem（highPrice.values?lowPriceForExtremem.values）[1]
????atr?=?atrArray[-2]
????

????if?（context.tradingSignal?!=?‘start‘）:
????????if?（context.units_hold?!=?0）:
????????????context.max_add?+=?0.5?*?getAtrAndUnit（atrArray?atrArray.size?portfolioValue）[0]
????else:
????????context.max_add?=?bar_dict[context.s].last
????????
????
????curPosition?=?context.portfolio.positions[context.s].quantity
????availableCash?=?context.portfolio.cash
????ma