close?all
clear
clc
%%??數(shù)據(jù)準(zhǔn)備
%?嘗試用從tushare讀取數(shù)據(jù)，如果因為版本問題讀取數(shù)據(jù)失敗
%?則用之前保存下來的數(shù)據(jù)進(jìn)行計算
try
????%?加載tushare包
????addpath（genpath（pwd））;
????token?=?‘ca928fb11765cd7c41b937459c8b611e0a97d0abf2daa1f8393c8ebc‘;
????api?=?pro_api（token）;
????stockall?=?api.query（‘stock_basic‘）;
????%?讀取數(shù)據(jù)參數(shù)設(shè)定
????start_time?=?‘20180101‘;
????end_time?=?‘‘;
????ktype?=?‘D‘;
????%?取滬深300做為市場指數(shù)
????indexdata?=?pro_bar（‘000300.SH‘?api?start_time?end_timektype‘I‘）;
????indexdata?=?flipud（indexdata）;
????%?取3支股票
????nstock?=?3;
????%?記錄用到的3支股票
????stocklist?=?[];
????stockdata?=?cell（nstock1）;
????nday?=?size（indexdata1）;
????%?closeprice?第一列為指數(shù)價格，其他列為股票數(shù)據(jù)
????closeprice?=?indexdata.close;
????temp?=?indexdata.trade_date;
????temp?=?char（temp）;
????temp?=?str2num（temp）;
????tradedate?=?datetime（temp‘ConvertFrom‘‘yyyymmdd‘‘format‘‘yyyy-MM-dd‘）;
????
????%?獲取股票數(shù)據(jù)
????m?=?0;
????for?i?=?1:size（stockall1）
????????temp?=?pro_bar（stockall.ts_code{i}?api?start_time?end_timektype‘E‘‘qfq‘）;
????????%?有的股票有停牌，我們得選取沒有停牌的股票
????????if?size（temp1）?==?nday
????????????m?=?m+1;
????????????stockdata{m}?=?flipud（temp）;
????????????closeprice（:m+1）?=?stockdata{m}.close;
????????????stocklist?=?[stocklist;stockall（i:）];
????????end
????????if?size（stocklist1）?==?nstock
????????????break;
????????end
????end
????save（‘tempdata.mat‘）;
catch
????load?tempdata
end
%?對所選用的股票進(jìn)行繪圖
plot（tradedatecloseprice（:2））
hold?on
plot（tradedatecloseprice（:3））
plot（tradedatecloseprice（:4））
xlabel（‘時間‘）;
ylabel（‘股價‘）;
legend（stocklist.name）;
title（‘投資組合成分股股價變動圖‘）;
saveas（gcf‘投資組合成分股股價變動圖.jpg‘）;
%%?歷史模擬法
%??假定每只股票買N股
N?=?1000;
%?假定投資組合等權(quán)重求投資組合市值
value?=?（closeprice（:2）?+?closeprice（:3）?+?closeprice（:4））?*?N;
%?投資組合收益率
ret?=?price2ret（value）;
figure;
subplot（211）;
plot（tradedatevalue）;
xlabel（‘時間‘）;
ylabel（‘組合市值‘）;
title（‘投資組合市值‘）
subplot（212）;
plot（tradedate（2:end）ret‘*‘）;
xlabel（‘時間‘）;
ylabel（‘收益率‘）;
title（‘投資組合日收益率‘）
saveas（gcf‘投資組合市值及收益率.jpg‘）;
%繪制投資組合收益率直方圖
figure;
histogram（ret20）;
ylabel（‘天數(shù)‘）;
xlabel（‘投資組合日收益率‘）;
title（‘歷史模擬法投資組合日收益率直方圖‘）;
saveas（gcf‘歷史模擬法投資組合日收益率直方圖.jpg‘）
%在5%置信度時，市值虧損的最大比率
Var?=?-prctile（ret5）?*?value（end）;
disp（[‘歷史模擬法投資組合VaR為‘num2str（Var）]）;
%%?蒙特卡羅模擬
%計算日收益率均值和方差
mu?=?mean（ret）;
vol?=?std（ret）;
%?年化波動率
vol?=?vol?*?sqrt（250）;
%資產(chǎn)初始值
s0?=?value（1）;
%?模擬時長
T?=?1;
%?模擬間隔點
nStep?=?250;
%?模擬路徑數(shù)
nPath?=?1000;
%用蒙特卡洛模擬1000次
sPath?=?simulatePath（s0muvolTnStepnPath）;
%?繪制蒙特卡羅法模擬路徑
figure;
plot（sPath）;
xlabel（‘模擬時間點‘）;
ylabel（‘組合市值‘）;
title（‘蒙特卡羅法模擬路徑‘）;
saveas（gcf‘蒙特卡羅法模擬路徑.jpg‘）
%?計算每條模擬路徑的var
ret_mc?=?price2ret（sPath）;
Var?=?-mean（prctile（ret_mc5））?*?value（end）;
disp（[‘蒙特卡羅法投資組合VaR為‘num2str（Var）]）;
%%?參數(shù)模型法
vol?=?std（ret）;
ValueAtRisk?=?portvrisk（muvol）;
Var?=?ValueAtRisk?*?value（end）;
disp（[‘參數(shù)模型法投資組合VaR為‘num2str（Var）]）;

?屬性????????????大小?????日期????時間???名稱
-----------?---------??----------?-----??----
?????目錄???????????0??2019-04-17?09:18??var計算\
?????文件????????3254??2019-04-17?09:18??var計算\main_script.asv
?????文件????????3322??2019-04-17?09:18??var計算\main_script.m
?????文件?????????408??2019-04-17?09:18??var計算\simulatePath.m
?????文件??????168246??2019-04-17?09:18??var計算\tempdata.mat
?????目錄???????????0??2019-04-17?09:18??var計算\tushare_matlab_sdk\
?????文件???????36618??2019-04-17?09:18??var計算\歷史模擬法投資組合日收益率直方圖.jpg
?????文件???????69389??2019-04-17?09:18??var計算\投資組合市值及收益率.jpg
?????文件???????43758??2019-04-17?09:18??var計算\投資組合成分股股價變動圖.jpg
?????文件??????105721??2019-04-17?09:18??var計算\蒙特卡羅法模擬路徑.jpg
?????文件?????????300??2019-04-17?09:18??var計算\tushare_matlab_sdk\http_createHeader.m
?????文件????????2139??2019-04-17?09:18??var計算\tushare_matlab_sdk\http_paramsToString.m
?????文件????????5325??2019-04-17?09:18??var計算\tushare_matlab_sdk\pro_api.m
?????文件????????7022??2019-04-17?09:18??var計算\tushare_matlab_sdk\pro_bar.m
?????文件????????8433??2019-04-17?09:18??var計算\tushare_matlab_sdk\readme.txt
?????文件????????1692??2019-04-17?09:18??var計算\tushare_matlab_sdk\tushare_pro_test.m
?????文件???????13656??2019-04-17?09:18??var計算\tushare_matlab_sdk\urlread2.m