function?cov_ewma?=?ewma_covariance（datalambda）


%?Input:
%?data?-?needs?to?be?in?format?T?x?k?with?T?=?#?observations?k?=?#?assets
%?lambda?=?decay?factor

[rc]?????????=?size（data）;
data_mwb??????=?data-repmat（mean（data1）r1）;?%去均值后的數據殘差????????按列求均值，然后復制r乘以1塊兒
lambdavec?????=?lambda.^（0:1:r-1）‘;??%lambda?0到r-1次方
data_tilde????=?repmat（sqrt（lambdavec）1c）.*data_mwb;?%加權后的標準差

cov_ewma??????=?1/sum（lambdavec）*（data_tilde‘*data_tilde）;

?屬性????????????大小?????日期????時間???名稱
-----------?---------??----------?-----??----
?????文件?????????495??2020-10-22?21:47??varú?cvar\ewma_covariance.m
?????文件?????????175??2020-10-22?21:47??varú?cvar\fun.m
?????文件????????4172??2020-10-22?21:47??varú?cvar\main.m
?????文件?????????910??2020-10-22?21:47??varú?cvar\opti.m
?????文件????????3233??2020-10-22?21:47??varú?cvar\returnMat.mat
?????文件???????87794??2020-10-22?21:47??varú?cvar\workfile.mat