%%?Test回測程序
%?腳本程序
%@?xuhuaxuan
%?程序實現測試所使用的MATLAB版本：MATLAB?R2010b（7.11.0）

%%?clean?work
clear;
clc;
close?all;
%%??Load?Data
A?=?xlsread（‘IF_5min_20100826-20130315.xlsx‘）;
%%?Initialization
%?構造IF（每日K線）
per?=?54;
IF=zeros（length（A）/per5）;
IF（:1）?=?1:length（A）/per;
for?t1=1:length（A）/per
????midHigh?=?A（（t1-1）*per+13）;
????midLow?=?A（（t1-1）*per+14）;
????for?t2=1:per
????????midHigh?=?max（[A（（t1-1）*per+t23）midHigh]）;
????????midLow?=?min（[A（（t1-1）*per+t24）midLow]）;
????????IF（t12:5）=[A（（t1-1）*per+12）midHighmidLowA（t1*per5）];
????end
end
len?=?length（A）;
EquityDay?=?zeros（length（IF）1）;
EquityDay（22）?=?50e4;

RSV9?=?zeros（length（IF）1）;
%RSV9=?RSV9（20:end）;
K9=zeros（length（IF）1）;
%K9?=?K9（20:end）;
D9?=?zeros（length（IF）1）;
%D9?=?D9（20:end）;

RSV14?=?zeros（length（IF）1）;
%RSV14=?RSV14（20:end）;
K14=zeros（length（IF）1）;
%K14?=?K14（20:end）;
D14?=?zeros（length（IF）1）;
%D14?=?D14（20:end）;

TR?=?zeros（length（IF）1）;
%TR?=?TR（20:end）;

ATR?=?zeros（length（IF）1）;
%ATR?=?ATR（20:end）;
ADX?=?zeros（length（IF）1）;
%%?策略過程初始化
%?開多標簽?1?多一手?0?無?
LongFlag?=?0;
%?開空標簽?1?空一手?0?無
ShortFlag?=?0;
%?記錄多頭序列
LongS?=?zeros（len1）;
LongSmax?=?zeros（len1）;
LongSlen?=?1;
%?記錄空頭序列
ShortS?=?zeros（len1）;
ShortSmin?=?zeros（len1）;
ShortSlen?=?1;
%?記錄操作勝率次數
winLen=0;
%%?calc?ADX
HIGH=A（13）;
HIGH1=A（13）;
LOW?=A（14）;
LOW1?=A（14）;
CLOSE?=?A（15）;
N=14;
M=14;
K9（221）?=?（IF（215）-min（IF（13:214）））/（max（IF（13:213））-min（IF（13:214）））*100;
D9（221）=K9（221）;
K14（221）=?（IF（215）-min（IF（8:214）））/（max（IF（8:213））-min（IF（8:214）））*100;
D14（221）=K14（221）;

currentLow?=??A（22*per+14）;
currentHigh?=??A（22*per+13）;
ATR（221）=max（[IF（223）-IF（224）abs（IF（223）-IF（225））abs（IF（224）-IF（225））]）;

ADX（221）=max（[IF（223）-IF（224）abs（IF（223）-IF（225））abs（IF（224）-IF（225））]）;
????????
for?i=23:length（IF）
????if?i?>=23
????????EquityDay（i1）?=?EquityDay（i-11）;
????end
????%?計算當天資金流
????if?LongFlag?==?1?&&?ShortFlag?==?0
????????EquityDay（i1）?=?EquityDay（i-11）?+?（IF（i5）-IF（i-15））*300;
????end
????if?ShortFlag?==?1?&&?LongFlag?==?0
????????EquityDay（i1）?=?EquityDay（i-11）?+?（IF（i-15）-IF（i5））*300;
????end
????
????L9?=?min（IF（（i-9）:（i-1）4））;
????H9?=?max（IF（（i-9）:（i-1）3））;
????RSV9（i-11）=（IF（i-15）-L9）/（H9-L9）*100;
????K9（i-11）=2/3*K9（i-21）+1/3*RSV9（i-11）;
????D9（i-11）=2/3*D9（i-21）+1/3*K9（i-11）;
????????????
????L14?=?min（IF（（i-14）:（i-1）4））;
????H14?=?max（IF（（i-14）:（i-1）3））;
????RSV14（i-11）=（IF（i-15）-L14）/（H14-L14）*100;
????K14（i-11）=2/3*K14（i-21）+1/3*RSV14（i-11）;
????D14（i-11）=2/3*D14（i-21）+1/3*K14（i-11）;
????
????for?j?=1:per
????????MA5?=?（IF（i-4:i-15）+A（（i-1）*per+j5））/5;
????????MA10?=?（IF（i-9:i-15）+A（（i-1）*per+j5））/10;
????????MA20?=?（IF（i-19:i-15）+A（（i-1）*per+j5））/20;
????????LongSmax（LongSlen）?=?max（[LongSmax（LongSlen）A（（i-1）*per+j5）]）;
????????ShortSmin（LongSlen）?=?min（[ShortSmin（LongSlen）A（（i-1）*per+j5）]）;
???

?屬性????????????大小?????日期????時間???名稱
-----------?---------??----------?-----??----

?????文件???????5243??2013-07-11?23:43??huice2.m

-----------?---------??----------?-----??----

?????????????????5243????????????????????1