%%?進(jìn)行預(yù)測的程序
%??目標(biāo)為退化的特征值，即TimeValFil中的各個值
%%?1.導(dǎo)入數(shù)據(jù)
close?all
clear?all
load?Data_EquityIdx???%納斯達(dá)克綜合指數(shù)
len?=?120;
Y?=?DataTable.NASDAQ（1:len）;
plot（Y）
%%?2.平穩(wěn)性檢驗
%?原數(shù)據(jù)
y_h_adf?=?adftest（Y）
y_h_kpss?=?kpsstest（Y）
%?取log
Ylog?=?log（Y）
ylog_h_adf?=?adftest（Ylog）
ylog_h_kpss?=?kpsstest（Ylog）
%?取log+差分
for?i?=?1:length（Y）-1
????dYlog（i）?=?Ylog（i+1）-Ylog（i）;
end
dylog_h_adf?=?adftest（dYlog）
dylog_h_kpss?=?kpsstest（dYlog）
%?取差分
for?i?=?1:length（Y）-1
????dY（i）?=?Y（i+1）-Y（i）;
end
dy_h_adf?=?adftest（dY）
dy_h_kpss?=?kpsstest（dY）

aimY?=?dYlog;
%%?3.確定ARMA模型階數(shù)
%?ACF和PACF法，確定階數(shù)
figure
autocorr（aimY）
figure
parcorr（aimY）
%?通過AIC，BIC等準(zhǔn)則暴力選定階數(shù)
max_ar?=?3;
max_ma?=?3;
[AR_OrderMA_Order]?=?ARMA_Order_Select（aimY‘max_armax_ma）???%dY需要為列向量
%%?4.殘差檢驗
Options?=?optim

?屬性????????????大小?????日期????時間???名稱
-----------?---------??----------?-----??----
?????文件?????????895??2019-06-26?16:13??ARMA_Order_Select.m
?????文件?????????384??2019-06-30?19:07??info_val.m
?????文件????????2587??2019-06-27?15:35??ARMA_Forecast.m