針對本文給出的基金資產配置策略問題，本文建立了結合小波分析算法，均值-方 差模型，蒙特卡羅模擬方法以及遺傳算法的資產配資投資效益優化模型，對企業購買股 票以及合理進行資金的配置具有一定的指導作用。 針對問題一 本文使用皮爾遜相關系數與系統聚類 針對問題二 本文結合小波分析算法與均值-方差模型確定使投資效用最大化的股 票投資策略，使用小波分析算法對數據進行降噪，再使用樣條插值補全數據。之后計算協方差矩陣代入均值方差模型求解確定了投資效用最大的策略 針對問題三 本文使用歷史模擬法、蒙特卡羅方法，參數模擬法度量每個基金公司 2020 年 95% 置信水平下的風險價值。 針對問題四 本文建立了整個系統的兼顧投資效益以及風險價值的投資策略優化 模型，并且使用遺傳算法，改變初始參數多次進行求解。