clear?all
close?all
a1?=?-0.975;
a2?=?0.95;
N?=?2;%2階模型
N1?=?1000;%產生數據點數
N2?=?512;%取穩定后的輸入數據個數
K?=?100;%獨立實驗次數
c?=?0.01;
Jmin?=?0.005;%過程噪聲協方差
var_v?=?0.0731;%噪聲方差
u?=?zeros（1N2）‘;
u1?=?zeros（1N1）;
EJn?=?zeros（1N2）;
err?=?zeros（1N2）;
W1?=?zeros（1N2）;
out_W1?=?zeros（1N2）;
W2?=?zeros（1N2）;
out_W2?=?zeros（1N2）;
for?i?=?1:K
????v?=?sqrt（var_v）*randn（1N1）;
????%==========產生數據=============
????for?m?=?1:N1
????????u1（m+2）?=?-a1*u1（m+1）-a2*u1（m）+v（m）;
????end
????u?=?u1（N1-N2+1:N1）;%取后面N2個穩定的數據
????%================Kalman濾波==================
????w?=?zeros（1N）.‘;%初始化最優權向量w（0）=w（1）=0即狀態向量
????u3?=?[zeros（1N）?u].‘;
????I?=?eye（N）;%狀態轉移矩陣
????k?=?c.*I;%預測誤差協方差
????k1?=?zeros（N）;%一步預測誤差協方差矩陣
????A?=?0;%新息過程協方差
????G?=?zeros（1N）.‘;%Kalman增益
????a?=?0;%定義新息過程
????for?n?=?1:N2
????????k1?=?k;
????????u2?=?u3（n+N-1:-1:n）;
????????A?=?（u2‘）*k1*u2+Jmin;
????????G?=?k1*u2*inv（A）;
????????a?=?u（n）-（u2‘）*w;
????????w?=?w+G*a;
????????k?=?k1-G*（u2‘）*k1;
????????err（n）?=?a;
????????%abs（u（n）-（u2.‘）*conj（w））.^2;
????????W1（n）?=?w（1）;
????????W2（n）?=?w（2）;
????end
????EJn?=?EJn+（abs（err）.^2）;
????out_W1?=?out_W1+W1;
????out_W2?=?out_W2+W2;
end
EJn?=?EJn./K;
out_W1?=?out_W1./K;
out_W2?=?out_W2./K;
subplot（211）
plot（EJn）
grid?on
title（‘Kalman濾波?a1=-0.975?a2=0.95?var_v=0.0731?c=0.01?Jmin=0.005‘）
gtext（‘均方誤差學習曲線‘）
xlabel（‘迭代次數‘）;
ylabel（‘均方誤差‘）;
%===========繪制權向量學習曲線==============
subplot（212）
plot（out_W1）;
gtext（‘w1‘）
grid?on
hold?on
plot（out_W2）;
gtext（‘w2‘）
xlabel（‘迭代次數‘）
ylabel（‘權值‘）
ylim（[-1.2?1.2]）
gtext（‘權值學習曲線‘）

?屬性????????????大小?????日期????時間???名稱
-----------?---------??----------?-----??----
?????文件????????1758??2009-05-08?19:14??KalmanAlgorithm.m