濾波與平滑是估計理論中最為核心的兩類算法，可用于估計未知的狀態或參數，貝葉斯濾波與平滑，是指在貝葉斯意義下的濾波與平滑，本書包括了經典的線性與平滑濾波，非線性與平滑濾波，以及費高斯與平滑濾波。