為校正Pareto-Beta跳擴散期權定價模型,首先,利用Pareto-Beta跳擴散模型和雙指數跳擴散模型之間的聯系使模型參數減少,然后,通過使歐式期權價格和相應的市場價格之間的均方誤差最小將模型校正問題轉化為局部最優化問題,通過在均方誤差項增加一個懲罰函數保證了解的存在性和唯一性.為了提高模型校正的效率,利用快速傅立葉變換方法計算歐式期權價格.最后,將模型和校正算法應用于S&P 500指數期權進行實證分析,數值結果顯示,所提校正算法具有較好的穩定性.