首先你需要知道卡爾曼濾波，卡爾曼濾波適用于線性系統，針對于非線性系統很好推廣應用。EKF利用線性化的方式，讓狀態和協方差在線性化方程中傳播，但是面對強非線性，這種方式誤差較大，因為高斯分布的噪聲經過非線性系統的分布并不是高斯分布。UKF利用5個采樣點（無跡變換）在非線性系統中傳播，降低了隨機變量經過非線性系統傳播的誤差，效果強于EKF。針對P矩陣出現非正定的情況，其實有很多處理方式的。