選取山西省煤炭價格與經濟變量指數,通過協整檢驗構建VAR模型,運用脈沖響應函數和方差分解法,對煤炭價格波動與經濟變量之間關系進行了實證分析。結果表明:1山西省煤炭價格指數與經濟變量之間存在協整關系;2在預測期內,山西煤炭價格波動對CPI和PPI影響較大,且長短期均為正向影響作用;對GDP影響較小,具有短期的正向影響作用和長期的負向影響作用;3從影響程度來看,煤炭價格波動對PPI影響程度最大,其次CPI,影響最小的是GDP。