資源簡介
本文的目的是提供一種替代方法來進行時間序列數據的干預分析,該方法比擬合解釋性自回歸綜合移動平均值(ARIMA)模型的傳統方法更易于使用。 時間序列回歸分析通常用于測試事件對時間序列的影響。 作為替代方案,提出了一種計量經濟學建模方法,該方法使用協方差矩陣的異方差和自相關一致(HAC)估計器代替擬合ARIMA模型。 參數自舉方法用于比較兩種干預分析方法。 這項研究的結果表明,時間序列回歸方法和HAC方法在干預分析中提供了非常相似的結果,因此應使用擬議的HAC方法進行干預分析,而不是使用更復雜的ARIMA建模方法。 預期這里介紹的替代方法將對游戲和酒店管理研究非常有幫助。
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