%Wilson?Palmeiro@Copyright.?This?exercise?has?got?real?data.?Because?we
%want?to?test?in?market.?Finally?we?test?for?500?days.?WE?can?assume?any
%finantial?asset.
dy=price2ret（imf（1:）‘continuous‘）;%Differenciate?data
N=length（dy）;
[PartialACF?lags?bounds]=parcorr（dy[][]2）;%Analyze?PACF
[ACF?lags?bounds]=autocorr（dy[][]1.96）;%Analyze?ACF?in?order?to?choose?the?order?of?model
figure（）
subplot（221）
plot（dy）
subplot（222）
autocorr（dy）
subplot（223）
parcorr（dy）
subplot（224）
plot（Open）;
[hpQstat?crit]=lbqtest（dy‘lags‘?[51015213036]）;
model=arima（111）%At?this?time?we?will?use?the?mean?level
fit=estimate（modeldy）%to?predict.
[Y?YMSE]=forecast（fit500‘Y0‘dy）%It磗?more?commom?in?market?using
Price=ret2price（Y[1833.32000000000]1[]‘Periodic‘）%At?this?level?i?put?one?of?prices
Lower=Y-1.96*sqrt（YMSE）;%GARCH??to?predict?volatility.
Upper=Y+1.96*sqrt（YMSE）;
figure（2）
plot（dy‘Color‘[.7.7.7]）;
hold?on
h1=plot（N+500:N+500Lower‘r‘‘LineWidth‘2）;
plot（N+500:N+500Upper‘r‘‘LineWidth‘2）;
h2=plot（N+500:N+500Y‘k‘‘LineWidth‘2）;
legend（[h1?h2]?‘95%?Interval‘?‘Forecast‘‘Location‘‘NorthWest‘）
title（‘Forecast?Using?ARMA?Model‘）
hold?off